PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%24.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с ARTYXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий ARTNX и ARTHX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
ARTNX
Artisan Select Equity Fund

Доходность на риск

ARTNX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.35

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.00

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

14.04

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.35

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между ARTNX и ARTHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и ARTHX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и ARTHX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-37.42%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.30%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-37.42%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-9.16%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.19%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.44%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и ARTHX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.62%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.09%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.40%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.18%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

17.54%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.50%

+2.91%