Сравнение ARTMX с RIPIX
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ARTMX returned 2.14%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTMX charges 1.18%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.08%.
ARTMX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 12.13%
RIPIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTMX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 7.61% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -11.95% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.08% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between ARTMX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between ARTMX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
ARTMX
RIPIX
Сравнение ARTMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTMX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.12 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.28 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и RIPIX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -41.89% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -16.38% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -17.28% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -41.89% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -26.23% | +25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -18.05% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.83% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и RIPIX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.07% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.14% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 13.31% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.47% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.15% | +6.46% |
Сравнение комиссий ARTMX и RIPIX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и RIPIX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности RIPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 17.97% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.46% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTMX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTMX has higher volatility (6.68%) compared to RIPIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs RIPIX's -41.89%.
ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTMX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор