PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%3.43%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий ARTMX и EEOFX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.52

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.12

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.09

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.79

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.52

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между ARTMX и EEOFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и EEOFX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и EEOFX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-50.17%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-50.17%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-22.58%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-19.83%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.28%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и EEOFX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 8.11% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

16.62%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.25%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

24.89%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.72%

-2.26%