PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с ARTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTMX returned 12.13%/yr vs 10.73%/yr for ARTIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTMX charges 1.18%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции ARTMX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.73% соответственно.

ARTMX

1 день
0.49%
1 месяц
4.26%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
19.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.14%
10 лет*
12.13%

ARTIX

1 день
0.93%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.74%
6 месяцев
15.78%
1 год
25.65%
3 года*
22.90%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		7.61%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
ARTIX
Artisan International Fund		15.74%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between ARTMX and ARTIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.64

The correlation between ARTMX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с IJH
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с SPDWARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

ARTMX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTMXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.55

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.72

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

8.91

-2.94

ARTMX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и ARTIX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-61.18%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.78%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-13.39%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-33.88%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-33.88%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.38%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-16.08%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и ARTIX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.99%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.64%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

15.12%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

15.96%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

16.31%

+6.30%

Сравнение комиссий ARTMX и ARTIX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что меньше доходности ARTIX в 19.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.46%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		17.97%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Часто задаваемые вопросы

ARTMX and ARTIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTMX has higher volatility (6.68%) compared to ARTIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs ARTIX's -61.18%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор