Сравнение ARTLX с SHXPX
ARTLX (Artisan Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARTLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.58%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -0.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between ARTLX and SHXPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ARTLX
SHXPX
Сравнение ARTLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 23.86 | -23.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и SHXPX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | 0.00% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | 0.00% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 2.38% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 2.38% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 2.38% | +15.68% |
Сравнение комиссий ARTLX и SHXPX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и SHXPX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 13.21% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTLX and SHXPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARTLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор