Сравнение ARTLX с SHXPX
ARTLX (Artisan Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARTLX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.77%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -1.65% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between ARTLX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ARTLX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARTLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и SHXPX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -0.13% | -57.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -0.01% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 1.41% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 1.41% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 1.41% | +16.65% |
Сравнение комиссий ARTLX и SHXPX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и SHXPX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 13.40% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTLX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARTLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор