Сравнение ARTLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -3.54% | 15.04% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
ARTLX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.33%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTLX и AVERX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
ARTLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
ARTLX
AVERX
Сравнение ARTLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.17 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ARTLX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и AVERX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 14.36% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и AVERX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -11.33% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.66% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -5.39% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.13% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.13% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.13% | -1.03% |