PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTLX с AVERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTLX (Artisan Value Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, ARTLX returned 13.78% vs 19.21% for AVERX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.79%.

ARTLX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.22%
1 год
13.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.49%

AVERX

1 день
1.42%
1 месяц
-1.03%
С начала года
18.79%
6 месяцев
17.63%
1 год
19.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTLX и AVERX

2026 (YTD)2025
ARTLX
Artisan Value Fund		4.02%15.04%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.79%0.37%

Correlation

The correlation between ARTLX and AVERX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between ARTLX and AVERX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с APFPXARTLX с PSECXARTLX с ARTMX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с FALIXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALX

Доходность на риск

ARTLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXAVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.97

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.42

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.79

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

4.23

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVERX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и AVERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и AVERX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и AVERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTLXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-11.33%

-46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.27%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.58%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-5.74%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.34%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и AVERX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 2.56%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTLXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.75%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

19.04%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.88%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.88%

-0.82%

Сравнение комиссий ARTLX и AVERX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и AVERX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности AVERX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		13.31%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTLX and AVERX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (4.58%) compared to ARTLX (2.56%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs AVERX's -11.33%.

ARTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTLX и AVERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор