PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с ACIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		2.73%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.89% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.92%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с ACTIX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий ARTLX и ACIIX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

ARTLX
Artisan Value Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

ARTLX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.93

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.35

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.11

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

4.37

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ACIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ACIIX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности ACIIX в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.28%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ACIIX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-39.16%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.96%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-13.49%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-32.76%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.73%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.26%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.30%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ACIIX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.76%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

6.05%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.61%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

10.74%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.37%

+4.72%