PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с TRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-0.53%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.11% соответственно.

ARTKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
15.56%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.85%

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPYTRIGX с DFAI

Сравнение комиссий ARTKX и TRIGX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.35

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.37

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.13

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Корреляция

Корреляция между ARTKX и TRIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и TRIGX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности TRIGX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.95%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и TRIGX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-62.28%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.16%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-27.37%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-41.94%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-9.43%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-12.71%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.15%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и TRIGX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 5.24%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.06%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.19%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.59%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.70%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.93%

-0.82%