Сравнение ARTKX с IGAAX
ARTKX (Artisan International Value Fund) and IGAAX (American Funds International Growth and Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTKX returned 10.70%/yr vs 9.62%/yr for IGAAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTKX charges 1.25%/yr vs 0.91%/yr for IGAAX.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и IGAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у IGAAX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции IGAAX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.62% соответственно.
ARTKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.70%
IGAAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам ARTKX и IGAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 10.51% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
IGAAX American Funds International Growth and Income Fund Class A | 13.39% | 35.09% | 3.28% | 15.25% | -15.47% | 9.80% | 7.78% | 27.11% | -14.38% | 26.08% |
Correlation
The correlation between ARTKX and IGAAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between ARTKX and IGAAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTKX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск
ARTKX
IGAAX
Сравнение ARTKX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | IGAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.74 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.33 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и IGAAX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и IGAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTKX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -35.79% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.92% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -12.60% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -30.57% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -35.79% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.90% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.89% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и IGAAX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.38%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTKX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.04% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.12% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.61% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.91% | +0.26% |
Сравнение комиссий ARTKX и IGAAX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IGAAX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и IGAAX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности IGAAX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.26% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
IGAAX American Funds International Growth and Income Fund Class A | 7.27% | 8.14% | 3.37% | 2.29% | 4.00% | 6.91% | 1.37% | 2.40% | 2.81% | 1.85% | 2.35% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARTKX and IGAAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGAAX has higher volatility (4.79%) compared to ARTKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs IGAAX's -35.79%.
IGAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTKX и IGAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор