Сравнение ARTKX с HAONX
ARTKX (Artisan International Value Fund) and HAONX (Harbor Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ARTKX returned 11.04%/yr vs 11.76%/yr for HAONX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARTKX charges 1.25%/yr vs 1.21%/yr for HAONX.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и HAONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у HAONX с доходностью 16.32%.
ARTKX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 10.77%
HAONX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTKX и HAONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 11.20% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 12.00% |
HAONX Harbor Overseas Fund | 16.32% | 35.31% | 10.99% | 13.29% | -15.53% | 18.70% | 12.93% | 9.22% |
Correlation
The correlation between ARTKX and HAONX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between ARTKX and HAONX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTKX vs. HAONX — Ранг доходности на риск
ARTKX
HAONX
Сравнение ARTKX c HAONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTKX | HAONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.85 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.87 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и HAONX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и HAONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTKX | HAONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -31.95% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.72% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -14.46% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -29.05% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.39% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.07% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и HAONX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 3.97%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTKX | HAONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.81% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 13.53% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.98% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.07% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.28% | -1.11% |
Сравнение комиссий ARTKX и HAONX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HAONX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и HAONX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности HAONX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.22% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
HAONX Harbor Overseas Fund | 2.09% | 2.43% | 2.12% | 1.67% | 2.41% | 10.30% | 1.06% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTKX and HAONX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAONX has higher volatility (5.81%) compared to ARTKX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs HAONX's -31.95%.
HAONX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTKX и HAONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор