Сравнение ARTJX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTJX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTJX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 24.26% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTJX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTJX и VFSAX
ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
ARTJX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
ARTJX
VFSAX
Сравнение ARTJX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTJX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.06 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.63 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 9.78 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTJX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ARTJX и VFSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTJX и VFSAX
Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTJX и VFSAX
Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTJX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -39.86% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.48% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -33.81% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -9.36% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -9.42% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.92% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTJX и VFSAX
Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTJX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.64% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.11% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 14.58% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.90% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.03% | +0.35% |