PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTJX с HLMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTJX returned 6.66%/yr vs 5.95%/yr for HLMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARTJX charges 1.28%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции ARTJX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.95% соответственно.

ARTJX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.06%
1 год
11.22%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.66%
10 лет*
6.66%

HLMSX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.93%
1 год
4.93%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTJX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		4.70%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		5.90%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Correlation

The correlation between ARTJX and HLMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between ARTJX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с AIOIXHLMSX с FOPIXHLMSX с DRIOX

Доходность на риск

ARTJX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTJXHLMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.52

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.81

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.60

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

1.50

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTJX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTJXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и HLMSX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и HLMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTJXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-60.77%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.59%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-16.57%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-38.22%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.22%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-9.61%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-13.22%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.25%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и HLMSX

Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) имеют волатильность 3.52% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTJXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.70%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.24%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

15.04%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.97%

+2.50%

Сравнение комиссий ARTJX и HLMSX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и HLMSX

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности HLMSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.34%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.81%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ARTJX and HLMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMSX has higher volatility (3.55%) compared to ARTJX (3.52%). In terms of maximum drawdown, ARTJX dropped -64.43% vs HLMSX's -60.77%.

ARTJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTJX и HLMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор