Сравнение ARTJX с GPIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX).
ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTJX и GPIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTJX и GPIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -5.96% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -9.42% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTJX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у GPIOX с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции ARTJX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 5.97% против 4.39% соответственно.
ARTJX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 5.97%
GPIOX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTJX и GPIOX
ARTJX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии GPIOX в 1.55%.
Доходность на риск
ARTJX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск
ARTJX
GPIOX
Сравнение ARTJX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTJX | GPIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.18 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.36 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.12 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.38 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTJX | GPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ARTJX и GPIOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTJX и GPIOX
Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GPIOX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.95% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.92% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок ARTJX и GPIOX
Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что меньше максимальной просадки GPIOX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и GPIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTJX | GPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -96.72% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -13.37% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -45.01% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -96.72% | +59.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -94.70% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -58.27% | +44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.13% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTJX и GPIOX
Текущая волатильность для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) составляет 5.95%, в то время как у Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTJX | GPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.45% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.06% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 16.74% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.61% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 933.47% | -916.12% |