PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.15% соответственно.

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий ARTIX и PZRIX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

ARTIX
Artisan International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.67

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.39

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.09

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

14.29

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между ARTIX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и PZRIX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и PZRIX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-43.53%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.68%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-30.85%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-43.53%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.20%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-9.00%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.45%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и PZRIX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.45%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.92%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.17%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.85%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.02%

-0.86%