Сравнение ARTIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 4.89% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 5.80% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 5.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции GTMIX немного впереди с 9.60%.
ARTIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.22%
GTMIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и GTMIX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
ARTIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
ARTIX
GTMIX
Сравнение ARTIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.38 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.06 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.92 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 14.29 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и GTMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и GTMIX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности GTMIX в 21.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.47% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.21% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и GTMIX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -58.31% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.24% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -28.81% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -40.32% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -6.82% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -12.75% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и GTMIX
Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.33% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.28% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.41% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.87% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.05% | +0.11% |