PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с APHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и APHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у APHEX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции APHEX немного впереди с 9.44%.

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR

Сравнение комиссий ARTIX и APHEX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.

ARTIX
Artisan International Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXAPHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.24

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

9.40

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHEX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXAPHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между ARTIX и APHEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и APHEX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности APHEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и APHEX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и APHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-66.36%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-14.48%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-41.76%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-43.20%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-12.32%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-22.00%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.76%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и APHEX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.12%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

8.13%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.79%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.74%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.00%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.95%

-1.79%