PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с APFWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and APFWX (Artisan Value Income Fund) are both mutual funds - ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while APFWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTIX returned 22.57%/yr vs 11.76%/yr for APFWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTIX charges 1.19%/yr vs 1.20%/yr for APFWX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у APFWX с доходностью 6.11%.

ARTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.27%
1 год
26.15%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.79%

APFWX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.36%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTIX
Artisan International Fund		13.73%36.21%10.59%14.27%2.31%
APFWX
Artisan Value Income Fund		6.11%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Correlation

The correlation between ARTIX and APFWX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ARTIX and APFWX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTGXAPFWX с ARTMXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYX

Доходность на риск

ARTIX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXAPFWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.45

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.15

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.88

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

6.41

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFWX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и APFWX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и APFWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-16.00%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.01%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.65%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.87%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-3.72%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и APFWX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Artisan Value Income Fund (APFWX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.51%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.19%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

10.34%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.61%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.61%

+2.69%

Сравнение комиссий ARTIX и APFWX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и APFWX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности APFWX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.06%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTIX
Artisan International Fund		19.80%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and APFWX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.75%) compared to APFWX (2.51%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs APFWX's -16.00%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и APFWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор