PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с APFWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTIX
Artisan International Fund		3.75%36.21%10.59%14.27%2.31%
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у APFWX с доходностью 0.30%.

ARTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.29%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.10%

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с ACIIXAPFWX с SWLVX

Сравнение комиссий ARTIX и APFWX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXAPFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.59

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.91

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.59

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

2.45

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.59

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARTIX и APFWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и APFWX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности APFWX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.71%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и APFWX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и APFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-16.00%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.20%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.24%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-3.76%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и APFWX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Artisan Value Income Fund (APFWX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.40%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.59%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.34%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.77%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

13.77%

+2.39%