Сравнение ARTHX с IGLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и IGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и IGLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTHX Artisan Global Equity Fund	1.43%	45.58%	16.80%	11.89%	-20.62%	4.95%	29.46%	31.13%	-3.75%	31.35%
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	-2.71%	17.39%	17.49%	24.47%	-28.14%	23.11%	26.62%	34.96%	-1.70%	32.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IGLGX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции IGLGX по среднегодовой доходности: 13.54% против 12.41% соответственно.

ARTHX

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.91%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 36.60%

3 года*: 22.55%

5 лет*: 9.80%

10 лет*: 13.54%

IGLGX

1 день: 3.69%

1 месяц: -7.18%

С начала года: -2.71%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 16.73%

3 года*: 15.29%

5 лет*: 7.26%

10 лет*: 12.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Equity Fund

Название символа

Columbia Select Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARTHX:

ARTHX с JAVA ARTHX с GDE ARTHX с ARKQ ARTHX с MAGS ARTHX с QMNNX ARTHX с AVDV ARTHX с MOOD

Часто сравнивают с IGLGX:

IGLGX с FSPGX IGLGX с CSP1.L IGLGX с GLD IGLGX с CBALX IGLGX с CMTFX IGLGX с COSZX IGLGX с GSFTX

Сравнение комиссий ARTHX и IGLGX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IGLGX в 1.25%.

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

IGLGX

Columbia Select Global Equity Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. IGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c IGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTHX	IGLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	0.87	+1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.00	1.32	+1.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.19	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.28	1.32	+1.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.04	5.32	+8.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. IGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IGLGX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и IGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTHX	IGLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	0.87	+1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.39	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.67	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.40	+0.32

Корреляция

Корреляция между ARTHX и IGLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и IGLGX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности IGLGX в 9.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTHX Artisan Global Equity Fund	23.06%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	9.52%	9.26%	6.61%	4.42%	0.00%	9.10%	8.52%	2.98%	11.20%	0.42%	0.00%	0.01%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и IGLGX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки IGLGX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и IGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTHX	IGLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.42%	-60.11%	+22.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-12.75%	+2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.42%	-35.73%	-1.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.42%	-35.73%	-1.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.16%	-9.52%	+0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.19%	-14.69%	+7.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	3.17%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и IGLGX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTHX	IGLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	8.28%	-2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	13.29%	-2.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.18%	19.76%	-3.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.54%	18.51%	-0.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.50%	18.51%	-1.01%

Сравнение ARTHX с IGLGX

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и IGLGX

Сравнение доходности по годам ARTHX и IGLGX

Доходность по периодам

ARTHX

IGLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTHX и IGLGX

Доходность на риск

ARTHX vs. IGLGX — Ранг доходности на риск

ARTHX

IGLGX

Сравнение ARTHX c IGLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTHX vs. IGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и IGLGX

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и IGLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и IGLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)