Сравнение ARTHX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTHX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.54% против 9.93% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTHX и GMGEX
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
ARTHX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
ARTHX
GMGEX
Сравнение ARTHX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.94 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.63 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.59 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 11.30 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.94 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ARTHX и GMGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и GMGEX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и GMGEX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -58.47% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.62% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -28.58% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -34.98% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.81% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -16.84% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и GMGEX
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.09% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.78% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.72% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.74% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.02% | +1.48% |