PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%23.36%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ARTHX и GCCHX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.55

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.20

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

4.57

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

16.21

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между ARTHX и GCCHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и GCCHX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и GCCHX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-54.32%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-14.89%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-54.32%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-9.81%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-14.11%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.20%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и GCCHX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.28%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

17.44%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

27.93%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

26.92%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

25.23%

-7.73%