Сравнение ARTHX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTHX Artisan Global Equity Fund	1.43%	45.58%	16.80%	11.89%	-20.62%	4.95%	29.46%	31.13%	-3.75%	31.35%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	31.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции ARTRX по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.63% соответственно.

ARTHX

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.91%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 36.60%

3 года*: 22.55%

5 лет*: 9.80%

10 лет*: 13.54%

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Equity Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ARTHX:

ARTHX с JAVA ARTHX с GDE ARTHX с ARKQ ARTHX с MAGS ARTHX с QMNNX ARTHX с AVDV ARTHX с MOOD

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий ARTHX и ARTRX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTHX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTHX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	0.51	+1.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.00	0.82	+2.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.11	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.28	0.53	+2.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.04	1.59	+12.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTHX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	0.51	+1.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.16	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.56	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.50	+0.22

Корреляция

Корреляция между ARTHX и ARTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и ARTRX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTHX Artisan Global Equity Fund	23.06%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и ARTRX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTHX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.42%	-46.00%	+8.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-12.71%	+2.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.42%	-38.37%	+0.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.42%	-38.37%	+0.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.16%	-9.83%	+0.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.19%	-8.30%	+1.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	4.21%	-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTHX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	6.44%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	11.16%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.18%	17.67%	-1.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.54%	19.71%	-2.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.50%	18.96%	-1.46%

Сравнение ARTHX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и ARTRX

Сравнение доходности по годам ARTHX и ARTRX

Доходность по периодам

ARTHX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTHX и ARTRX

Доходность на риск

ARTHX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

ARTHX

ARTRX

Сравнение ARTHX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTHX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)