PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с APFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%7.52%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-5.45%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

APFDX

1 день
4.09%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.93%
1 год
9.62%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX

Сравнение комиссий ARTHX и APFDX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.55

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.88

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

0.56

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

2.19

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.55

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между ARTHX и APFDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и APFDX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности APFDX в 20.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		20.76%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и APFDX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-40.83%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.18%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-40.83%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-9.63%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.88%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.36%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и APFDX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.04%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.39%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.45%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.40%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.47%

-2.97%