PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с HWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 10.62%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.62% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

HWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.79%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.73%
1 год
27.50%
3 года*
12.41%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		16.25%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Correlation

The correlation between ARSVX and HWSAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.90

The correlation between ARSVX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HOMPXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с JSIVXHWSAX с SSCVX

Доходность на риск

ARSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXHWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.59

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.29

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.71

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.89

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HWSAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.59

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и HWSAX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и HWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-72.14%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-10.06%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-26.98%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-26.98%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-53.82%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-1.13%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.96%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.06%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и HWSAX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.93%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.32%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.26%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.54%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

24.62%

-5.27%

Сравнение комиссий ARSVX и HWSAX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и HWSAX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.60%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and HWSAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWSAX has higher volatility (3.93%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs HWSAX's -72.14%.

HWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и HWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор