Сравнение ARSVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -3.42% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.96% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.86%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и HWSAX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
ARSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
ARSVX
HWSAX
Сравнение ARSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.22 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.17 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.34 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и HWSAX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и HWSAX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -72.14% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -16.44% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -26.98% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -53.82% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -1.09% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -11.03% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.43% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и HWSAX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 4.07%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.45% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.99% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 23.99% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.71% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.65% | -5.28% |