PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с CHTTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 8.21%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 8.78% против 8.21% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between ARSVX and CHTTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.88

The correlation between ARSVX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MBDFXCHTTX с MSSCXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX

Доходность на риск

ARSVX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.23

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.24

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.46

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXCHTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и CHTTX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-58.30%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-17.80%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.80%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-20.38%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-42.58%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-14.76%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-7.80%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

9.29%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и CHTTX

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеют волатильность 3.20% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

16.52%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.92%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.56%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.49%

-1.14%

Сравнение комиссий ARSVX и CHTTX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и CHTTX

Ни ARSVX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and CHTTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs CHTTX's -58.30%.

CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор