PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с CEMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.61%/yr vs 11.97%/yr for CEMIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.10%/yr for CEMIX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.97% соответственно.

ARSVX

1 день
1.41%
1 месяц
4.80%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.50%
1 год
-0.53%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.61%

CEMIX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.95%
С начала года
29.83%
6 месяцев
31.37%
1 год
52.47%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		5.09%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		29.83%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Correlation

The correlation between ARSVX and CEMIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ARSVX and CEMIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPEMCEMIX с SPYCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISXCEMIX с CEMVX

Доходность на риск

ARSVX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSVXCEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.29

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.76

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.95

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

14.78

-14.97

ARSVX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CEMIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и CEMIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и CEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-68.90%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-13.61%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.92%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-36.29%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-39.59%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-5.30%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-15.75%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

3.61%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и CEMIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.40%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

14.06%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

21.31%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

23.61%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.55%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.73%

+0.61%

Сравнение комиссий ARSVX и CEMIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и CEMIX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.92%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and CEMIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (14.06%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs CEMIX's -68.90%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и CEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор