Сравнение ARSVX с AEDAX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while AEDAX is a Europe Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 6.74%/yr for AEDAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и AEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 8.84% против 6.74% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
AEDAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам ARSVX и AEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 18.02% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
Correlation
The correlation between ARSVX and AEDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between ARSVX and AEDAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск
ARSVX
AEDAX
Сравнение ARSVX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | AEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.65 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.28 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.89 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и AEDAX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и AEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -60.46% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.59% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -15.80% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -38.81% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -40.03% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | 0.00% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -16.90% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.01% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и AEDAX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.81% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.93% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.83% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.68% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.47% | +1.88% |
Сравнение комиссий ARSVX и AEDAX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и AEDAX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 14.33% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and AEDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEDAX has higher volatility (4.81%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs AEDAX's -60.46%.
AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и AEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор