Сравнение ARSTX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSTX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSTX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | -1.18% | 7.78% | 16.94% | 17.69% | -19.84% | 35.98% | 18.68% | 29.05% | -11.48% | 10.13% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.49% соответственно.
ARSTX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.44%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSTX и VSMAX
ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
ARSTX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
ARSTX
VSMAX
Сравнение ARSTX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSTX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.95 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARSTX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSTX и VSMAX
Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | 2.56% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.40% | 21.05% | 1.25% | 0.37% | 21.67% | 10.31% | 8.92% | 20.02% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ARSTX и VSMAX
Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -59.68% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.30% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -28.14% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -41.82% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -6.11% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.75% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSTX и VSMAX
Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.77% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.61% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 21.80% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.74% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.54% | +1.66% |