Сравнение ARSTX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSTX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSTX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | -3.98% | 7.78% | 16.94% | 17.69% | -19.84% | 35.98% | 18.68% | 29.05% | -11.48% | 10.13% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSTX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.16% соответственно.
ARSTX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.12%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSTX и VSCIX
ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
ARSTX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
ARSTX
VSCIX
Сравнение ARSTX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSTX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.21 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARSTX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSTX и VSCIX
Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | 2.64% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.40% | 21.05% | 1.25% | 0.37% | 21.67% | 10.31% | 8.92% | 20.02% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ARSTX и VSCIX
Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -59.66% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.30% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -28.13% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -41.81% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -8.97% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.18% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.29% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSTX и VSCIX
Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.02% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.90% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 12.22% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 21.62% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.70% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.53% | +1.65% |