Сравнение ARSMX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VISVX немного впереди с 9.85%.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и VISVX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.
Доходность на риск
ARSMX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
ARSMX
VISVX
Сравнение ARSMX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.91 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.41 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.36 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.58 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и VISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и VISVX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и VISVX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -62.15% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.15% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -24.60% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -45.39% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.15% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.07% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.44% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и VISVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.52% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.25% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.69% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.85% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.82% | -2.22% |