PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с MEQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 10.51%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.51% соответственно.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

MEQFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-14.36%
1 год
-9.84%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-5.24%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between ARSMX and MEQFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.85

The correlation between ARSMX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX

Доходность на риск

ARSMX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.59

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.64

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-1.10

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXMEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.59

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и MEQFX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-55.38%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-17.43%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-17.43%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.48%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-28.69%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-16.40%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-12.18%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

8.85%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и MEQFX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.38%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.76%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.76%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.47%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.59%

-0.02%

Сравнение комиссий ARSMX и MEQFX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и MEQFX

Ни ARSMX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

ARSMX and MEQFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs MEQFX's -55.38%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор