PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%12.52%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ARINXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий ARSKX и TANDX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
ARSKX
Archer Stock Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.82

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-1.08

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.69

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

-2.00

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.82

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARSKX и TANDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и TANDX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и TANDX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-95.17%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.14%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-95.17%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-95.10%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-18.93%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.50%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и TANDX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.19%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.33%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.04%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

1,010.25%

-184.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

852.44%

-268.12%