PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с NEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с NEO.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARRNF (American Rare Earths Limited) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARRNF in Other Industrial Metals & Mining, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, ARRNF returned 69.51%/yr vs 12.99%/yr for NEO.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и NEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARRNF торгуется в USD, в то время как NEO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 33.29%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 96.39%.

ARRNF

1 день
-5.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
33.29%
6 месяцев
7.00%
1 год
58.22%
3 года*
36.94%
5 лет*
69.51%
10 лет*
—

NEO.TO

1 день
-8.01%
1 месяц
4.38%
С начала года
96.39%
6 месяцев
87.61%
1 год
180.92%
3 года*
58.76%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRNF и NEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRNF
American Rare Earths Limited		33.29%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%-20.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		96.39%110.98%1.80%-14.63%-54.01%50.44%74.05%

Correlation

The correlation between ARRNF and NEO.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.14

The correlation between ARRNF and NEO.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$155.99M

NEO.TO:

CA$1.29B

EPS

ARRNF:

-$0.02

NEO.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/B

ARRNF:

3.24

NEO.TO:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

NEO.TO:

CA$511.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

NEO.TO:

CA$147.42M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

NEO.TO:

CA$61.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

Neo Performance Materials Inc.

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU
Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с METCNEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TO

Доходность на риск

ARRNF vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRNFNEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.20

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.18

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

6.46

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

13.11

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. NEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NEO.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и NEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRNFNEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.20

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и NEO.TO

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и NEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRNFNEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-74.57%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-31.80%

-37.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-38.53%

-30.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-74.57%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.86%

-13.91%

-44.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.26%

-37.12%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.20%

15.63%

+33.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и NEO.TO

American Rare Earths Limited (ARRNF) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеют волатильность 23.77% и 24.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRNFNEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

24.36%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

44.06%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.49%

64.21%

+62.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.49%

54.04%

+260.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.33%

53.11%

+237.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и NEO.TO

ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.29%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и NEO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M2021202220232024202520260
152.42M
(ARRNF) Общая выручка
(NEO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARRNF значения в USD, NEO.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ARRNF and NEO.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRNF и NEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор