PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с GROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с GROY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARRNF (American Rare Earths Limited) and GROY (Gold Royalty Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARRNF in Other Industrial Metals & Mining, GROY in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, ARRNF returned 70.94%/yr vs -8.26%/yr for GROY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и GROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -23.51%.

ARRNF

1 день
-7.33%
1 месяц
11.33%
С начала года
39.00%
6 месяцев
8.55%
1 год
58.86%
3 года*
41.65%
5 лет*
70.94%
10 лет*
—

GROY

1 день
-4.04%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-23.51%
6 месяцев
-25.72%
1 год
63.49%
3 года*
16.40%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRNF и GROY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARRNF
American Rare Earths Limited		39.00%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%
GROY
Gold Royalty Corp.		-23.51%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%37.43%

Correlation

The correlation between ARRNF and GROY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$162.68M

GROY:

$744.54M

EPS

ARRNF:

-$0.02

GROY:

-$0.01

Коэффициент P/B

ARRNF:

3.38

GROY:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

GROY:

$19.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

GROY:

$14.42M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

GROY:

$9.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

Gold Royalty Corp.

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU
Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с EMXGROY с IIIGROY с APYX

Доходность на риск

ARRNF vs. GROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c GROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRNFGROYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.14

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.57

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

3.59

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. GROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GROY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и GROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRNFGROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.04

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и GROY

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и GROY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRNFGROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-82.01%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-40.69%

-28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-45.58%

-23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-82.01%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.09%

-52.48%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-55.83%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.94%

17.76%

+31.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и GROY

American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRNFGROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

14.02%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.61%

37.85%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.38%

56.16%

+70.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.60%

58.56%

+256.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.52%

59.55%

+230.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и GROY

Ни ARRNF, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и GROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M2021202220232024202520260
7.18M
(ARRNF) Общая выручка
(GROY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARRNF and GROY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARRNF has higher volatility (23.12%) compared to GROY (14.02%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs GROY's -82.01%.

GROY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRNF и GROY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор