PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARR с TTEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) is a stock, while TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, ARR returned 24.14% vs 62.13% for TTEQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARR и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 36.31%.

ARR

1 день
0.88%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.16%
6 месяцев
7.17%
1 год
24.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-3.84%

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARR и TTEQ

2026 (YTD)20252024
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		4.16%11.69%-1.42%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%

Correlation

The correlation between ARR and TTEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC

Доходность на риск

ARR vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRTTEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.68

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.35

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.61

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

11.62

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARR vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TTEQ равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.68

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.56

-1.67

Просадки

Сравнение просадок ARR и TTEQ

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и TTEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-26.97%

-53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-17.31%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.15%

-2.34%

-58.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-4.76%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

5.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и TTEQ

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.19%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.20%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

18.94%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

23.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

27.30%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

27.30%

+6.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и TTEQ

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.72%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARR and TTEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to ARR (5.19%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs TTEQ's -26.97%.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARR и TTEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор