PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. ARP is actively managed, while TDSA is passively managed. ARP charges 1.42%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности ARP и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и TDSA

2026 (YTD)
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		4.25%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов ARP и TDSA

Секторы
ARP
TDSA

Финансовые услуги

22.7%
4.7%

Промышленность

16.9%
6.7%

Технологии

14.6%
24.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Здравоохранение

8.1%
6.7%

Сырьевые материалы

7.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Энергетика

5.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.5%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Недвижимость

2.7%
35.5%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
TDSA
4.7%

Промышленность

ARP
16.9%
TDSA
6.7%

Технологии

ARP
14.6%
TDSA
24.3%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
TDSA
8.6%

Здравоохранение

ARP
8.1%
TDSA
6.7%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
TDSA
1.2%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
TDSA
3.1%

Энергетика

ARP
5.5%
TDSA
1.6%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
TDSA
6.5%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
TDSA
1.0%

Недвижимость

ARP
2.7%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с QQWZ

Доходность на риск

ARP vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок ARP и TDSA

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

0.00%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

0.00%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

0.00%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

0.00%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

0.00%

+10.06%

Сравнение комиссий ARP и TDSA

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TDSA

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: PMV and Cabana. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор