Сравнение ARP с DWAT
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. ARP charges 1.42%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности ARP и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 4.25% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ARP и DWAT
Секторы
ARP
DWAT
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
ARP
DWAT
Промышленность
ARP
DWAT
Технологии
ARP
DWAT
Потребительский циклический сектор
ARP
DWAT
Здравоохранение
ARP
DWAT
Сырьевые материалы
ARP
DWAT
Потребительский защитный сектор
ARP
DWAT
Энергетика
ARP
DWAT
Коммуникационные услуги
ARP
DWAT
Коммунальные услуги
ARP
DWAT
Недвижимость
ARP
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. DWAT — Ранг доходности на риск
ARP
DWAT
Сравнение ARP c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARP и DWAT
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | 0.00% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 0.00% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 0.00% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 0.00% | +10.06% |
Сравнение комиссий ARP и DWAT
ARP берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и DWAT
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.86% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ARP is cheaper at 1.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARP is cheaper with a 1.42% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: PMV and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для ARP и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор