PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.49% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с BIGRX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий AROIX и URTRX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

AROIX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.25

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.11

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.81

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между AROIX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и URTRX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и URTRX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-34.10%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.63%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-19.52%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-23.56%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.84%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.19%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и URTRX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.55%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

5.46%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

8.89%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

9.67%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

10.33%

+2.28%