Сравнение AROIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -1.53% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.73% соответственно.
AROIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.25%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и PTDIX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
AROIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
AROIX
PTDIX
Сравнение AROIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.70 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и PTDIX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.35% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и PTDIX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -54.38% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.72% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -25.43% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -30.02% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.17% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.54% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и PTDIX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.94% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.68% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.16% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 13.48% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.80% | -1.19% |