PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%6.67%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTFIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AROIX и FRKMX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

AROIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.72

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.35

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.34

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между AROIX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FRKMX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FRKMX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-16.04%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.42%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-16.04%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.44%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.64%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.86%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FRKMX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.14%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.95%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.63%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.23%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

5.14%

+7.47%