Сравнение ARMW с FTKI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у FTKI с доходностью 11.17%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.17% | 5.18% |
Correlation
The correlation between ARMW and FTKI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов ARMW и FTKI
Секторы
ARMW
FTKI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
FTKI
Сырьевые материалы
ARMW
-
FTKI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
FTKI
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
FTKI
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
FTKI
Энергетика
ARMW
-
FTKI
Финансовые услуги
ARMW
-
FTKI
Здравоохранение
ARMW
-
FTKI
Промышленность
ARMW
-
FTKI
Недвижимость
ARMW
-
FTKI
Коммунальные услуги
ARMW
-
FTKI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. FTKI — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTKI
Сравнение ARMW c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | FTKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и FTKI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -15.17% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -0.80% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -2.52% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 9.91% | +84.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 15.14% | +79.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 15.14% | +79.60% |
Сравнение комиссий ARMW и FTKI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и FTKI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности FTKI в 11.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and FTKI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 11.33% for FTKI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор