PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с GOBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMISX с GOBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) are both mutual funds - LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while GOBSX is a Global Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMISX returned 15.21%/yr vs 1.18%/yr for GOBSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LMISX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for GOBSX.

Доходность

Сравнение доходности LMISX и GOBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у GOBSX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции GOBSX по среднегодовой доходности: 15.21% против 1.18% соответственно.

LMISX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.31%
3 года*
24.82%
5 лет*
14.07%
10 лет*
15.21%

GOBSX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.04%
3 года*
3.03%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMISX и GOBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		10.35%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		1.18%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%11.51%

Correlation

The correlation between LMISX and GOBSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.28

The correlation between LMISX and GOBSX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с PAGDXLMISX с LMVTXLMISX с ARMGXLMISX с LMGEXLMISX с LMGTX
Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с TNBMXGOBSX с LMSMXGOBSX с LMVTXGOBSX с ARMGXGOBSX с DFSHXGOBSX с VOO

Доходность на риск

LMISX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXGOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.66

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.02

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.91

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

2.44

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. GOBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GOBSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и GOBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXGOBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.66

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LMISX и GOBSX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и GOBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMISXGOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-29.04%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-5.10%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-13.81%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-29.04%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-29.04%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-10.97%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.71%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и GOBSX

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что LMISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMISXGOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.34%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

5.52%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

7.02%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

9.30%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

8.51%

+10.27%

Сравнение комиссий LMISX и GOBSX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GOBSX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и GOBSX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GOBSX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		4.07%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		3.72%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Часто задаваемые вопросы

LMISX and GOBSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMISX has higher volatility (2.81%) compared to GOBSX (2.34%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs GOBSX's -29.04%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMISX и GOBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор