Сравнение ARMGX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMGX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMGX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 0.39% | 4.20% | 4.67% | 5.25% | -1.91% | -0.05% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
ARMGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.25%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMGX и FHCOX
ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
ARMGX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
ARMGX
FHCOX
Сравнение ARMGX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMGX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.11 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.38 | 11.22 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 4.11 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 13.72 | -6.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.59 | 53.04 | -20.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMGX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.30 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между ARMGX и FHCOX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMGX и FHCOX
Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 2.81% | 3.00% | 2.43% | 2.23% | 1.37% | 0.17% | 1.45% | 2.32% | 1.92% | 1.37% | 0.96% | 0.48% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMGX и FHCOX
Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMGX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -0.59% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.30% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.23% | -0.59% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.11% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMGX и FHCOX
Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMGX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.97% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.41% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.40% | +0.21% |