Сравнение ARMG с MVLL
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ARMG is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 1188.23% for MVLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -47.25% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between ARMG and MVLL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ARMG and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. MVLL — Ранг доходности на риск
ARMG
MVLL
Сравнение ARMG c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 24.55 | -17.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 51.11 | -39.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 9.04 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.62 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и MVLL
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -59.02% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -48.93% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | 0.00% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -22.35% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 23.46% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и MVLL
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) с волатильностью 60.89%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 60.89% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 96.34% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 133.35% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 139.62% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 139.62% | -1.26% |
Сравнение комиссий ARMG и MVLL
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и MVLL
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and MVLL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to MVLL (60.89%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 443.95% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MVLL has been the lower-risk option at 60.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 443.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор