PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMG с LULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMG и LULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 567.54%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.


ARMG

1 день
-6.53%
1 месяц
1.90%
С начала года
567.54%
6 месяцев
539.79%
1 год
167.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LULG

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.41%
С начала года
-75.54%
6 месяцев
-76.28%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMG и LULG


Correlation

The correlation between ARMG and LULG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

Доходность на риск

ARMG vs. LULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 3232
Ранг коэф-та Мартина

LULG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c LULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARMGLULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

ARMG vs. LULG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMG и LULG

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и LULG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMGLULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-79.88%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.11%

-77.35%

+38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.69%

-37.21%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и LULG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMGLULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

71.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.38%

88.29%

+53.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.56%

88.29%

+55.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.56%

88.29%

+55.27%

Сравнение комиссий ARMG и LULG

И ARMG, и LULG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и LULG

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


ARMG and LULG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMG and LULG have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARMG has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for LULG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMG и LULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор