Сравнение ARMG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
ARMG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и GGLL
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
ARMG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
ARMG
GGLL
Сравнение ARMG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 3.24 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.58 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 5.37 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 19.61 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.24 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.80 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и GGLL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и GGLL
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и GGLL
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -52.81% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -38.39% | -29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -27.39% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -15.51% | -40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 10.52% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и GGLL
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 19.62% | +25.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 39.89% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 61.32% | +56.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 55.21% | +68.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 55.21% | +68.02% |