PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

ARLU и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и MAYT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%12.53%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий ARLU и MAYT

И ARLU, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

ARLU vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.08

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.33

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.56

-0.98

Корреляция

Корреляция между ARLU и MAYT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и MAYT

Ни ARLU, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и MAYT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-11.99%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.59%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-0.54%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.85%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.59%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и MAYT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.92%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.82%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.02%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

9.31%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

9.31%

+3.47%