PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. ARKX is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%1.65%

Correlation

The correlation between ARKX and ESPO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between ARKX and ESPO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и ESPO

Секторы
ARKX
ESPO

Промышленность

55.7%

-

Технологии

27.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
78.1%

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
ESPO

-

Технологии

ARKX
27.4%
ESPO
8.2%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
ESPO
13.8%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
ESPO
78.1%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
ESPO

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

ESPO

-

Энергетика

ARKX

-

ESPO

-

Финансовые услуги

ARKX

-

ESPO

-

Недвижимость

ARKX

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

ARKX vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.80

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.02

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.54

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-0.94

+7.81

ARKX vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ESPO

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-50.99%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-27.81%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-27.81%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-48.33%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-27.19%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-15.06%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

15.95%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ESPO

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

4.42%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

14.67%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

18.83%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

25.10%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

25.71%

+1.94%

Сравнение комиссий ARKX и ESPO

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ESPO

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ESPO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.38% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.38% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.55% for ESPO.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор