PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKM-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Arkham (ARKM-USD).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Arkham (ARKM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKM-USD

2026 (YTD)202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		4.62%48.46%26.67%-1.03%
ARKM-USD
Arkham		-45.29%-87.37%136.81%-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ARKM-USD с доходностью -45.29%.

ARKX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
1.88%
1 год
67.05%
3 года*
29.63%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

ARKM-USD

1 день
-5.21%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-45.29%
6 месяцев
-82.43%
1 год
-80.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Arkham

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с ARKM-USD:
ARKM-USD с ARKKARKM-USD с TECLARKM-USD с MSTY

Доходность на риск

ARKX vs. ARKM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ARKM-USD
Ранг доходности на риск ARKM-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Arkham (ARKM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.75

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

-1.29

+3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

-1.07

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

-1.54

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ARKM-USD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.75

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.40

+0.71

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKM-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKM-USD

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKM-USD в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKM-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXARKM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-97.63%

+54.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-88.09%

+67.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-97.59%

+83.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-63.78%

+43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

59.60%

-52.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKM-USD

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.27%, в то время как у Arkham (ARKM-USD) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXARKM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

18.37%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

80.48%

-54.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

89.25%

-54.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

104.89%

-77.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

104.89%

-77.70%