Сравнение ARKX с ARKM-USD
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ARKX returned 24.85%/yr vs -45.04%/yr for ARKM-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и ARKM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ARKM-USD с доходностью -37.94%.
ARKX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.85%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
ARKM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -80.64%
- 3 года*
- -45.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и ARKM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 4.55% | 48.46% | 26.67% | -0.45% |
ARKM-USD Arkham | -37.94% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
Correlation
The correlation between ARKX and ARKM-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. ARKM-USD — Ранг доходности на риск
ARKX
ARKM-USD
Сравнение ARKX c ARKM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Arkham (ARKM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | ARKM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.94 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.21 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и ARKM-USD
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKM-USD в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | ARKM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -97.63% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -85.89% | +65.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -97.63% | +72.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -97.26% | +77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -68.09% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 59.31% | -50.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и ARKM-USD
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 8.71%, в то время как у Arkham (ARKM-USD) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | ARKM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 15.03% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 67.11% | -41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 86.60% | -52.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 102.87% | -74.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 102.87% | -75.11% |
Часто задаваемые вопросы
ARKX and ARKM-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (15.03%) compared to ARKX (8.71%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKM-USD's -97.63%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор