Сравнение ARKX с ARKM-USD
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency. Over the past year, ARKX returned 62.33% vs -76.15% for ARKM-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и ARKM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ARKM-USD с доходностью -33.63%.
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
ARKM-USD
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -33.63%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -76.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и ARKM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 17.46% | 48.46% | 26.67% | -1.03% |
ARKM-USD Arkham | -33.63% | -87.37% | 136.81% | -10.53% |
Correlation
The correlation between ARKX and ARKM-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. ARKM-USD — Ранг доходности на риск
ARKX
ARKM-USD
Сравнение ARKX c ARKM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Arkham (ARKM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | ARKM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.89 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.26 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | ARKM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.71 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.36 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и ARKM-USD
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKM-USD в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | ARKM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -97.63% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -85.89% | +65.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -97.07% | +87.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -65.80% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 67.46% | -59.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и ARKM-USD
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.24%, в то время как у Arkham (ARKM-USD) волатильность равна 36.06%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | ARKM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 36.06% | -23.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 69.00% | -43.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 89.03% | -55.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 104.18% | -76.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 104.18% | -76.63% |
Часто задаваемые вопросы
ARKX and ARKM-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (36.06%) compared to ARKX (12.24%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKM-USD's -97.63%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор