Сравнение ARKX с ARKB
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKX is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKX returned 16.42% vs -46.25% for ARKB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -26.62%.
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% | 48.46% | 32.79% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between ARKX and ARKB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKX
ARKB
Сравнение ARKX c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.87 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.40 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и ARKB
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -53.33% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -53.33% | +32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -48.90% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -17.73% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 33.10% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и ARKB
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 8.69%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.75% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 34.69% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 44.21% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 49.74% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 49.74% | -21.98% |
Сравнение комиссий ARKX и ARKB
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и ARKB
Ни ARKX, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and ARKB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (10.75%) compared to ARKX (8.69%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKX leads with 16.42% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 16.42% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.21% for ARKB.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор