PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. ARKW is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.86%/yr vs 16.10%/yr for XTL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции XTL по среднегодовой доходности: 22.86% против 16.10% соответственно.

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between ARKW and XTL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.64

The correlation between ARKW and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и XTL

Секторы
ARKW
XTL

Технологии

46.0%
62.7%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.4%
35.0%

Финансовые услуги

13.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
46.0%
XTL
62.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
XTL

-

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
XTL
35.0%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
XTL

-

Промышленность

ARKW
1.5%
XTL

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

XTL

-

Энергетика

ARKW

-

XTL

-

Здравоохранение

ARKW

-

XTL

-

Недвижимость

ARKW

-

XTL
2.3%

Коммунальные услуги

ARKW

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

ARKW vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
4.04

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
4.39

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.58

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

8.26

-7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

34.62

-33.77

ARKW vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и XTL

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-37.01%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-14.70%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-22.79%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-37.01%

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-37.01%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-6.61%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-9.76%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

3.50%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и XTL

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеют волатильность 11.21% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

24.21%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.21%

30.10%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

25.35%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

23.67%

+14.10%

Сравнение комиссий ARKW и XTL

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и XTL

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and XTL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to ARKW (11.21%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 16.10% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.86% for XTL.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор